书目详细信息
： Python金融衍生品大数据分析:建模、模拟、校准与对冲
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-121-31336-3:CNY99.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi ger |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | Python金融衍生品大数据分析/.(德)伊夫.希尔皮斯科(Yves Hilpisch)著 |
| 出版发行项： | 北京:,电子工业出版社:,2017 |
| 载体形态项： | 16,321页:;+26cm |
| 提要文摘： | 本书内容分为三个部分。第一部分着眼于影响股指期权价值的风险，以及股票和利率的相关实证发现。第二部分包括套利定价理论、离散及连续时间的分险中性定价，并介绍Carr-Madan和Lewis这两种流行的傅里叶期权定价方法。最后，第三部分探究基于市场定价的整个过程，以及定价奇异、复杂期权所用的蒙特卡罗模拟。 |
| 并列题名： | Derivatives analytics with python eng |
| 题名主题： | 软件工具 程序设计 |
| 中图分类： | TP311.561 |
| 个人名称等同： | 希尔皮斯科 (德) (Hilpisch, Yves) 著 |
| 个人名称次要： | 蔡立耑 译 |